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中国银行每日债市参考815

2019/08/16 来源:新疆信息港

导读

【今日关注】1、 中国证监会正式颁布实施公司发行试点办法,标志着公司债券发行工作的正式启动,初期试点公司防卫仅限于沪深证券交

【今日关注】

1、  中国证监会正式颁布实施公司发行试点办法,标志着公司债券发行工作的正式启动,初期试点公司防卫仅限于沪深证券交易所上市的公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。

2、  昨日中国人民招标发行1年期央行300亿元,中标价格与中标利率均于上周持平。(王维维)

【市场评述】

l  银行间现券市场——市场收益率持稳

周二,上午一年期央行票据发行收益率企稳在3.22%,加之资金面并未受到周三上缴准备金的影响,短期端收益率维持稳定,并没有多少变化。市场关注的焦点集中在周三即将招标发行的20年上,市场预期在4.55%-4.65%的区间范围内。如果20年国债发行收益率上升到4.60%以上,而且特别国债又悬而未决,那么目前4.30%附近的十年期国债品种的收益率或将上行。其余各期限品种成交有限,收益率变动不大。(袁  彬)

l  交易所现券市场——上证国债放量上行

周二,交易所国债放量上涨,午后指数开始向上攀升。上证报收于109.957点,较上一交易日上涨了0.041点,全天成交量接近4亿元。从盘面看,前一个交易日下跌的中短期品种均有所反弹,02国债14和20国债10等成交活跃。而剩余期限15.7年的长期品种受到市场利空因素的影响,继续下跌0.08元,对应收益率4.5437%。(袁  彬)

l  银行间资金市场——资金面依然充裕

周二,央行发行300亿央票,中标利率企稳。本次央票的发行量为近期,其主要原因是市场资金充裕,到期央票达到700亿,同时新股发行暂停,上调准备金率对市场影响相对较小,各机构融出和意愿强烈。拆放市场内,随着SHIBOR的发展,越来越多的机构选择用拆借的方式融入资金,拆借交易的日成交量上升至300亿左右。市场内,因早盘隔夜品种利率被人为拉升,当日R001加权利率高位盘整,日终收于1.98%。(胡晓雯)

l  利率互换市场——互换利率曲线略微陡峭化

周二,利率互换市场收益率曲线陡峭化变动,短期端受到资金充裕的影响收益率继续下探,报价重心已明显低于同期限央票收益率水平.长期端受到机构预期谨慎和20年国债即将发行的影响,收益率小幅上行,这种态势同样在以一年定存为浮动基准的利率调期上有所体现。(卢美玥)

【后势预测】

今日将发行20年国债,长期券种在CPI高企的情况下发行,无疑可以探视出市场对于CPI未来走势的预期以及市场投资需求的旺盛与否。目前20年期国债发行的多空平衡点预计在4.55%附近,如果招标收益率低于4.55%将对于多方信心有所激励,如果高于4.55%或对二级市场交投状况有负面压制作用。(卢美玥)

国债期限结构

剩余年限

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

20070104

2.14

2.32

2.45

2.55

2.63

2.77

2.87

20070814

2.93

3.25

3.45

3.61

3.75

3.84

3.97

期限结构

剩余年限

0.25年

0.5年

1年

2年

3年

4年

5年

20070104

2.58

2.75

2.82

2.92

3.01

3.08

3.14

20070814

2.81

3.00

3.22

3.55

3.73

4.00

4.13

(本收益率结构以2007年交易日市场收益率作为比较基准,力求揭示市场收益率变化规律)

 

【市场行情】

l  银行间市场回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R021

R1M

加权平均利率(%)

1.8408

2.1641

2.3765

-

2.7691

 

l  银行间市场拆借交易行情

品种

IBO001

IBO007

IBO014

IBO021

IBO1M

加权平均利率(%)

1.8574

2.2893

2.4318

-

-

(注:加注“*”的利率表示偏离市场正常水平)

 

l  上海银行间同业拆放利率

品种

0/N

1W

2W

1M

3M

6M9M

1Y

SHIBOR(%)

1.9909

2.1284

2.3776

2.8255

3.1978

3.2739

3.4143

3.6032

(注:述数据是上一交易日的SHIBOR报价)

 

l  上海证券交易所主要国债交易行情

品种

剩余年限

收盘净价(元)

涨跌值(元)

收益率(%)

20国债10

0.3

100.24

+0.11

1.6416

02国债14

0.2

100.17

+0.02

1.736

04国债03

1.7

102.01

+0.12

3.162

03国债01

2.6

97.91

+0.03

3.5373

04国债04

3.8

104.65

+0.05

3.547

04国债07

4.1

104.02

+0.05

3.6194

03国债08

6.1

92.58

+0.03

4.4353

03国债03

15.7

87.78

-0.08

4.494

(参照剩余年限分布,挑选上述流动性较好的券种作为代表品种)

 

l  上海证券交易所回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R028

R091

收盘利率(%)

-

-

-

-

-

 

l  主要指数变化情况

品种

指数

涨跌值

涨跌幅(%)

上证国债指数

109.957

+0.041

+0.04

上证综合指数

4872.785

+52.721

+1.09

深证成份指数

16351.89

+235.78

+1.46

 

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